Просадка счета

Подробности

Опубликовано 08.02.2016 14:38

Просмотров: 1576

Термин «просадка» используется для обозначения уровня снижения, которое испытывает трейдер или фонд в течение определенного периода времени.

Просадка счета указывается в процентах. Например, если максимумом трейдера была сумма $100000, но после серии плохих сделок она снизилась до $80000, это означает просадку на 20%. Она измеряется от времени сокращения и до тех пор, пока не будет достигнут новый максимум, поэтому вы часто можете сталкиваться с понятием «максимальная историческая просадка». Оно описывает объем потерянного трейдером капитала в течение всей истории торговли. Например, трейдер может недавно испытать 20% просадку, но в прошлом имело место более существенное снижение. Наибольшую историческую просадку счета называют максимальной.

Почему важна просадка?

Многие люди используют историческую просадку счета, чтобы определить риск инвестиций. Трейдеры, которые прошли через периоды значительного сокращения, представляются более рискованными. Весьма вероятно, что они будут испытывать периоды низкой производительности, даже если применяемая торговая система 80% времени показывает отличные результаты.

Низкий показатель исторической просадки предполагает, что трейдер придерживается эффективного управления рисками, оперируя ограниченным количеством общего капитала при открытии новой позиции. Если говорит о Forex, то все социальные торговые сети отражают значение исторической просадки счета каждого трейдера, чтобы помочь пользователям определить рискованность потенциальных инвестиций.

Ограниченность данных о просадке при оценке риска

Данные о проигрышах весьма полезны при определении риска, но имеют некоторые ограничения. Историческая просадка не дает никаких указаний на будущие риски, это просто мера прошлой деятельности. Трейдер может иметь очень низкую историческую просадку, но нет никакой гарантии, что он не разорит торговый счет на следующий же день. Просадка имеет ограниченное применение при попытке оценить риск нового фонда или трейдера, так как она не может предложить достаточно данных для формирования адекватной картины рискованности инвестиционного предложения.