Инструменты измерения волатильности

Подробности

Опубликовано 16.05.2013 13:06

Просмотров: 3453

Волатильность (изменчивость) рынка Форекс – это мера колебания курса выбранной для торговли валютной пары на протяжении рассматриваемого таймфрейма (временного интервала).

Информация о текущем значении волатильности используется в трейдинге для выявления потенциальных прорывов уровней поддержки/сопротивлении. Измерить степень изменчивости рынка можно с помощью следующих индикаторов, применяемых в техническом анализе:

1. Скользящие средние

Данный индикатор позволяет выявить среднюю рыночного движения за определённый таймфрейм. К примеру, при использовании простого скользящего среднего (20 SMA) на дневном графике, можно отследить среднее скольжение за предыдущие 20 рабочих дней. Кроме того, для той цели можно использовать другие типы скользящих средних - взвешенные и экспоненциальные.

2. Полосы Боллинджера

Данный индикатор специально создавался для изучения рыночной изменчивости. Обычно он представляет собой две линии, соответствующие двум стандартным отклонениям ниже и выше скользящей средней на рассматриваемом таймфрейме. Взяв за основу, к примеру, уровень 20, можно, кроме 20 SMA, получить две дополнительные прямые линии. Одна из них покажет «+2», а другая - « -2» от стандартного отклонения. Сужение диапазона между ними будет свидетельствовать о низкой, а расширение – о высокой волатильности.

3. ATR

Аббревиатура ATR означает «средний истинный торговый диапазон». С помощью данного инструмента можно с высокой степенью достоверности измерить текущую изменчивость рынка за определённый временной интервал. К примеру, отметив на дневном ценовом графике ATR на уровне 10, можно отследить средний истинный торговый диапазон за предыдущие десяти дней. В том случае, если значение индикатора падает, значит, волатильность снижается, если оно поднимается, то волатильность нарастает.