Рынок опционов ожидает последующее увеличение юаня к доллару

Подробности

Опубликовано 10.05.2021 21:23

Просмотров: 87

Индикатор «risk reversal»* в паре USD / CNH остаётся в районе минимальных показателей с июля позапрошлого года, невзирая на то, что Банк Китая подаёт знаки о своём желании сдерживать укрепление национальной валюты

*В этом случае дельта подразумеваемой волатильности аналогичных трёхмесячных колл- и пут-опционов, которая демонстрирует готовность участников рынка опционов ставить на падение офшорного юаня

К примеру, сегодня американская валюта к материковому юаню ослабла до наинизшего уровня с начала лета 2018 года, но регулятор зафиксировал курс нацвалюты на более низких значениях, чем прогнозировалось.

Спрос на юань был спровоцирован огромным объёмом экспорта из Китая и слабостью американца, которая только увеличилась после опубликованных перед выходными слабых показателей по рынку труда Соединённых Штатов.

(на иллюстрации представлен график трёхмесячного индикатора «risk reversal» для офшорного юаня)