Торговая стратегия без учета спрэда может оказаться иллюзией

торговая стратегия с учетом спредаУспех операций на рынке Форекс зависит от многих факторов, которые для начинающего трейдера могут оказаться не только непонятными, но и противоречивыми. Многие новички пытаются перевести спекулятивные операции с демонстрационных счетов напрямую на реальные счета. Их ожидает разочарование, поскольку не был учтен психологический аспект торговли, поэтому большинство ордеров на реальном депозите закрываются, как правило, не по профиту, а в минус из-за страха потери депозита.

 

Осознав первые ошибки по неправильному поведению на рынке, многие начинают понимать, что без правильного подхода к управлению депозитом и использованию определенной торговой стратегии, рынок Форекс превращается в рулетку и становится очень рискованной игрой.

 

Не существует единой для всех торговой стратегии. Об этом написано много книг, монографий, а Интернет переполнен различного рода предложениями, как обогатиться, используя их опыт и по не большой цене за советы. В большей степени это способ косвенного извлечения прибыли от Форекс людей, которые неудачно совершали сделки, но поняли, что на советах можно подзаработать.

 

Форекс представляет собой цельную систему спекулятивных операций со своими законами, правилами и особенностями. Чтобы вникнуть в этот процесс с целью извлечения прибыли следует учитывать все основополагающие факторы, одним из которых является учет спрэда при формировании торговой стратегии.

 

Вариант торговой стратегии

 

Любая торговая стратегия строится на техническом или фундаментальном анализе рынка. Фундаментальный анализ базируется на оценке влияния на рынок множества неформализованных аспектов мировой экономики. Он доступен не большому количеству аналитиков и трейдеров. Более доступным является технический анализ, который базируется на исследовании поведения рынка в прошлом и прогнозировании его развития в будущем.

 

Анализ дневных баров показывает, что в большинстве случаев котировки изменяются ежедневно в большую и в меньшую сторону от их значения на начало торгового дня. Это значит, что если в начале дня открыть встречные ордера, то существует большая вероятность их закрытия с профитом в течение дневного периода, не зависимо от направления глобального тренда.
Рассмотрим торговую стратегию, базирующуюся на следующем. Торговый советник открывает встречные ордера по цене открытия дня. Дальше ордера закрываются по установленному значению фиксированной прибыли, а если ситуация не произошла, то по цене выхода торгового дня. В таблице 1 представлены результаты статистического анализа результатов торговли по такой стратегии на основании архива котировок за 2012 год.

 

Таблица 1

Зависимость прибыли от тейк профита при торговле встречными ордерами

Тейк профит (пункты) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Прибыль (пункты) -595 -199 658 959 413 476 55 -124 -165 -222

Полученный результат показывает, что при значении тейк профита на уровне 40 пунктов большинство ордеров, открытых по котировке на начало торгового дня закрываются с профитом, что обеспечивает достаточно не плохую годовую прибыль.

Подводные рифы торговой стратегии.

На практике рассмотренная торговая стратегия не работает. Для упрощения алгоритма расчета прибыли не учитывались реальные спреды, которые трейдер теряет при закрытии ордеров.

Поскольку каждый день открывается по два ордера, которые нельзя закрыть навстречу, то при спреде всего в два пункта ежедневно теряется 4 пункта прибыли. В течение 260 торговых дней в 2012 году потери составили 260*4, то есть 1040 пунктов. Кроме того, из-за спреда некоторые ордера могут просто не дойти до уровня профитного закрытия. В таблице 2 представлены аналогичные расчетные данные, полученные с учетом спреда равным 2-м пунктам.

 

Таблица 2

Зависимость прибыли от тейк профита при учете спреда в 2 пункта.

Тейк профит (пункты) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Прибыль (пункты) -1798 -1117 -477 -480 -615 -559 -991 -1257 -1340 -1128

Имитация торговли с использованием торгового советника, реализующего рассматриваемую торговую стратегию, с небольшой погрешностью подтверждают ее убыточность.

Не поддавайтесь иллюзиям.

 

Таким образом, прежде чем вооружится определенным алгоритмом установки ордеров на рынке Форекс, следует скрупулезно учитывать все факторы, которые будут влиять на результат. Одной неформализованной идеи не достаточно, какой бы заманчивой она не показалась.

Комментарии   

 
0 #1 Леонид 21.01.2017 12:46
Не один и не два и не три раза было уже доказано, что тесты любых советников на истории дают ложный результат. И потом при постановке советника на реальный счёт "вдруг" случается неудача. И связано это не только со спредами. Рынок меняется постоянно. По моим наблюдениям (я торгую с 2008 года) время жизни любого советника не больше полугода. К стратегия это относится точно также как к советникам. Раньше это время было чуть больше, сейчас оно постоянно сокращается.
Поэтому залог успеха успешного трейдера - быть готовым к тому, что любая система перестаёт работать и надо начинать всё с начала.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить