Рынок опционов ожидает последующее увеличение юаня к доллару

Индикатор «risk reversal»* в паре USD / CNH остаётся в районе минимальных показателей с июля позапрошлого года, невзирая на то, что Банк Китая подаёт знаки о своём желании сдерживать укрепление национальной валюты

 

*В этом случае дельта подразумеваемой волатильности аналогичных трёхмесячных колл- и пут-опционов, которая демонстрирует готовность участников рынка опционов ставить на падение офшорного юаня

К примеру, сегодня американская валюта к материковому юаню ослабла до наинизшего уровня с начала лета 2018 года, но регулятор зафиксировал курс нацвалюты на более низких значениях, чем прогнозировалось.

Спрос на юань был спровоцирован огромным объёмом экспорта из Китая и слабостью американца, которая только увеличилась после опубликованных перед выходными слабых показателей по рынку труда Соединённых Штатов.

(на иллюстрации представлен график трёхмесячного индикатора «risk reversal» для офшорного юаня)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить