Индикатор ATR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 (1 Голос)

Индикатор ATR (Average True Range)

В этой статье речь пойдет об очень интересном и в то же время полезном техническом инструменте, именуемом индикатор ATR , или полное название Average True Range. Если перевести на наш родной язык, то получится «средний истинный диапазон».

 

 

 

История создания данного индикатора тесно связана с Дж. Уэллсом Уайлдером, который и является его автором. Его имя указано в книге, посвященной новым концепциям в трейдинговых системах технического типа, которая была опубликована в 1978-ом году.

 

А теперь можно переходить непосредственно к описанию характеристик и функций самого инструмента.

 

Главная задача при использовании ATR – это вычислять уровень рыночной волатильности. И только он лучше всего справляется с поставленной целью. Если использовать другие подобные показатели для интерпретации изменчивости на рынке, то они не смогут дать такого же точно результата. Они, скорее, выступают второстепенными и дополнительными инструментами, а некоторые из них не всегда целесообразно применять во время торговой деятельности.

 

Понятие волатильности является очень важным статистическим показателем, и без его учета не обходится ни один трейдинговый процесс.

 

ATR можно применять в любом торговом терминале, и он имеется в стандартном наборе технических инструментов, кроме того, он подходит для любого формата торговли и выбранных для проведения операций финансовых активов – начиная от валюты, заканчивая сырьем и драгоценными металлами.

 

Знание индикаторов не поможет, если брокер играет против вас - выбирайте брокеров с помощью нашего рейтинга.

Советуем надежных брокеров для торговли на Форекс:

Альпари, ИнстаФорекс, Forex4you

 

Можно разобрать наглядный пример, как использовать ATR в МТ4 и в QUIK. Первый терминал предназначен для валютной торговли, а второй – является российским Фондовым рынком.

 

 

Что можно увидеть на графиках?

 

Если внимательно изучить рисунки, то видно, что этот показатель входит в группу осцилляторов. Таким образом, кривая, отображающая состояние ATR, может находиться в определенном числовом диапазоне. Откуда возникает такая неопределенность? Главная причина заключается в том, что волатильность все время изменяется в своих значениях, что обусловлено влиянием рыночной ситуации.

 

Здесь важно упомянуть об одном ярком случае неправильной методики применения индикатора. Существует такой способ, когда торговля по ATR возможна с ориентацией на уровни перекупленности и перепроданности. Однако это полное заблуждение. Данный осциллятор не характеризуется наличием статичных уровней, присущих Стохастику или RSI. Сам игрок может увидеть, как индикатор Average True Range будет менять свои показания, если устанавливать различные по длительности тайм-фреймы или варьировать масштаб на графике.

 

 

Правила расчета индикатора ATR

 

Расчет Average True Range происходит следующим образом. По мнению Уайлдера, сначала вычисляется истинный диапазон, и для этого существует три варианта:

1.    Из максимального значения вычесть минимальное, то есть High – Low;

2.    Из наибольшей точки текущего графика вычесть предыдущую закрывающую цену, то есть max  - цена закрытия;

3.    Из наименьшей точки текущего графика вычесть предыдущую закрывающую цену, то есть min – цена закрытия;

 

Из полученных трех результатов выбирается наибольший показатель, после чего рассчитывается средняя величина:

 

ATR = Moving Average(TRj, n)

Где TRj приравнивается к максимальному результату из трех выше рассчитанных.

При большой разнице между экстремальными величинами  рекомендуется применять именно это число. Если полученная разница слишком маленькая, тогда лучше выбирать одно из двух других вариантов.

 

Вот тут у трейдеров может возникнуть вопрос – а зачем столько непонятных формул, если в итоге берется только одно значение? Все сводится к тому, что при использовании ATR в своей трейдинговой деятельности нужно его досконально изучить, вникнуть в суть и ознакомиться со всеми методами его практического применения, чтобы потом выбрать для каждой конкретной ситуации подходящий вариант использования.

И такой подход уместен не только для ATR, но и для любых других индикаторов, которые используются во время технического анализа.

 

 

Параметры ATR

Настройки индикатора ATR

У Average True Range существует единственный параметр – это количество периодов, выражаемое как «n». Данный показатель необходим для указания количества баров, или свечей, которые будут задействоваться в расчете состояния волатильности. По стандарту принято, что n равняется 14-ти периодам, а для однодневных графиков необходимо устанавливать 7 периодов.

Не существует универсального решения, какой из параметров лучше всего использовать для построения графической модели. Тут уже требуется ориентироваться на особенности используемого финансового актива и заданного тайм-фрейма. У некоторых валютных пар наблюдается большая волатильность, поэтому ATR можно обеспечить меньшую чувствительность, если увеличить количество периодов.

 

Как правильно читать график Average True Range

 

Average True Range на графике

 

Изображая ATR на графике, он проявляется в виде кривой линии с определенными числовыми указателями. Ниже будут рассмотрены эти самые значения и суть их возникновения в модели.

•    Первым делом отмечается параметр ATR с его текущим числом. Наверное, эта информация будет самой полезной на фоне всех других коэффициентов и указателей.

•    Экстремальные значения ATR – означают наибольшую и наименьшую историческую волатильность по выбранной валютной паре (для примера взят часовой таймфрейм);

•    Средняя величина ATR – используется средний исторический показатель. Данный параметр добавляется самостоятельно, поскольку в автоматических настройках он отсутствует.

 

Расчет всех вышеперечисленных значений осуществляется с ориентиром на конкретный исторический период. Если рассматривать значения прошлого и нынешнего годов, тогда и тайм-фрейм должен быть другим, и все расчетные данные поменяются.

 

Необходимость среднего показателя ATR объясняется тем, что историческая волатильность всегда стремится к средней величине.

 

 

Основные сигналы индикатора Average True Range

 

Главным сигналом является момент увеличения значений индикатора, что в свою очередь свидетельствует о повышении уровня рыночной волатильности. Если же параметры уменьшаются по своим величинам, то рыночная волатильность тоже демонстрирует снижение.

 

В данном случае актуально говорить о свечном диапазоне, а не о направленности графика. Изменение индикаторных значений не влияет на ценовое изменение. Те, кто так думают, полностью заблуждаются. Изменение характерно для размера свечей, но не для стоимостного показателя. ATR не может показывать направление ценового движения, хотя не исключены случаи, когда эти показатели совпадают.

 

Итак, первый и самый важный вывод – использовать технический инструмент Average True Range для определения ценовой направленности нельзя. Чтобы провести подобный анализ, нужно использовать совершенно другие аналитические методы.

 

Очень часто в Интернете можно встретить мнения авторов, что экстремальные значения прямо свидетельствуют о приближающемся трендовом развороте. Эта версия также является ошибочной.

 

ошибочные сигналы индикатора Average True Range

 

В качестве примера можно взять валютную пару USD/JPY (доллар США/ Японская Иена). По графику отмечаются точки наибольшего и наименьшего значения, в момент которых рынок начинал демонстрировать сильное движение. Только в двух случаях стадия образования новой тенденции и прошедший разворот совпадали с экстремумами индикатора. Можно ли основываться на такую статистику? Конечно же, нет!

 

Второй вывод напрашивается сам собой – индикатор Average True Range не подходит для расчета моментов трендового разворота. Чтобы выявить переломы тенденции, лучшие пользовать более надежными и достоверными индикаторами.

 

Есть еще одна версия, по которой ATR может использоваться с целью выявления дивергенций. На практике эта теория терпит полнейший крах.

 

Из взятого для примера графика видно следующее:

•    Почему вхождение в рынок происходило по ордеру бай? Ведь зафиксирован момент совпадения с уровнем сопротивления, следовательно, и проводить линию тренда нужно в другом месте;

•    Что показывает построенная дивергенция?

•    Почему в условиях медвежьей дивергенции происходит сделка на покупку, ведь такая ситуация сигнализирует о развороте?

 

Все эти вопросы приводят к одному ответу – нельзя использовать ATR для выявления дивергенций. Вернее, только в редких случаях это допустимо, а по сути – это нецелесообразно.

 

 

Как правильно применять индикатор ATR

 

Кроме положений, не рекомендующих использование Average True Range, следует назвать те ситуации, когда индикатор все-таки нужен и полезен.

 

Если правильно понимать все особенности инструмента, с его помощью можно грамотно выставлять стопы. То есть расчет каждого приказа происходит на основе уровня рыночной волатильности.

 

Когда точка входа уже определена, нужно задуматься, в каких местах выставлять стопы и тейки. Первым делом обращается внимание на число ATR в момент открытия позиции, чтобы выставить защитный stop, а значение закрывающей цены по следке будет рассчитываться по нескольким ATR.

 

Применение ATR (определение стоп лосс и тэйк профит)

 

Например, мы открываем продажную сделку в момент пробоя сигнальной свечи по цене 102,452. Применяемая стратегия позволяет выставить стоп-лосс за минимальный бар со значением 102,777, а в пунктах этот значение приравнивается к 325 пипсам. Когда сделка открылась, ATR составял 313 пунктов. То есть выставленный ордер вполне соответствует диапазону среднедневной волатильности.

 

Чтобы рассчитать тейки, можно ATR умножить на два или три, и тогда получаются два уровня.

 

Как еще можно вычислять уровни для фиксации своего заработка? Индикатор Average True Range позволяет выставить тейк, используя показания со старшего тайм-фрейма. Но тогда требуется переключиться на недельный график и уже анализировать все параметры. Тогда ATR составляет 630 пипсов, он же будет уровнем для тейка.

 

 

Главные выводы

 

Average True Range является очень интересным техническим инструментом, с помощью которого можно вычислять уровень рыночной волатильности за определенные периоды времени. В этом и состоит рабочая суть индикатора.

Кроме того, полученные данные по изменчивости рынка будут полезны для эффективного выставления стоп-приказов.

Чтобы определить ценовое движение, трендовый разворот, дивергенции, зоны перекупленности и перепроданности, не рекомендуется использовать ATR. Для каждой из этих целей предусмотрены специальные методики, индикаторы и инструменты.

 

 

Комментарии   

 
0 #1 Ping 19.01.2020 01:57
Другой взгляд на этот же индикатор можно прочитать на сайте (ссылка удалена)
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить